Ученые Перми изучат влияние компьютерных программ на рынок Сингапура

Как сообщает пресс-служба ПГНИУ, пермские учные вместе с коллегами из Высшей нормальной школы ( Scuola Normale Superiore, Италия ) и Национального университета Сингапура ( National University of Singapore ) помогут Сингапуру справиться с высокочастотной торговлей акциями ( High-frequency trading HFT ), которая производится с помощью компьютерных алгоритмов и нарушает структуру финансового рынка.

В рамках проекта, который продлится в течение года, исследователи изучат влияние систем высокочастотной торговли на показатели микроструктуры финансового рынка Сингапура.
К работе над исследованием привлечены ученые мирового уровня: с итальянской стороны проект возглавит профессор Фабрицио Лилло, со стороны Сингапура – профессор Ин Чен, с российской – заведующий сектором лаборатории, кандидат экономических наук, доцент кафедры ИСММЭ Сергей Ивлиев.

Tags: